Šių metų Lietuvos mokslo premijai gauti buvo nominuotas Vilniaus universiteto (VU) Fizikos fakulteto (FF) mokslininkų dr. Vyginto Gončio, dr. Aleksejaus Kononovičiaus ir dr. Juliaus Rusecko darbų ciklas „Statistinės fizikos metodų taikymai finansinėse ir kitose socialinėse sistemose (2008–2022)“.
„Mes džiaugiamės ir didžiuojamės, kad Vilniaus universitetas pateikė mūsų pastarųjų 15 metų darbus Lietuvos mokslo premijų konkursui. Vien pats pateikimo faktas yra svarus mūsų įdirbio modeliuojant sudėtingas fizines ir socialines sistemas įvertinimas“, – sako darbų ciklo bendraautoris dr. A. Kononovičius. Jis sutiko kiek plačiau papasakoti apie mokslininkų grupės atliekamus tyrimus ir jų svarbą.
Kas yra statistinė fizika ir kaip apibrėžti jos santykį su kitais mokslais?
Statistinė fizika yra teorinė fizikos šaka, tirianti fizikinių sistemų makroskopines savybes. Statistinės fizikos įvesta naujovė buvo statistinių metodų pritaikymas aprašant makroskopines negyvosios gamtos sistemų savybes. Ji nutiesia tiltą tarp deterministinės mikroskopinės dinamikos ir eksperimentiškai stebimų makroskopinių dėsningumų. Tikimasi, kad panašų tiltą ateityje galėtų nutiesti ir socioekonominių sistemų fizika, tik tai būtų padaryta socialinėms sistemoms, kuriose net mikroskopinis aprašymas yra labai problemiškas, netikslus ir hipotetinis.
Panašių tikslų siekia ir socialiniai mokslai, bet socialinių mokslų filosofija ir metodika yra šiek tiek kitokios. Tipiškai socialinių mokslų tyrimų objektas yra žmogus ir tai, kaip jis priima vienus arba kitus sprendimus. Formuluojant socialinių mokslų teorijas dažnai daromos prielaidos apie individo racionalų ar bent jau nuoseklų elgesį. Tokiu atveju sistemos mastu matoma įvairovė atsiranda arba dėl pačių individų įvairovės, arba dėl įvairovės jiems prieinamoje informacijoje.
Tyrinėdami tas pačias sistemas sociofizikai ieško universaliai pasireiškiančių statistinių dėsningumų. Pavyzdžiui, gerai žinoma, kad empirinis akcijos kainos pokyčių skirstinys nepriklauso nuo to, ar akcija prekiaujama Niujorke, ar Varšuvoje, ar Vilniuje. Šiuos statistinius dėsningumus, empirinius faktus bandoma aiškinti tiriant ne tiek pačius individus, kiek jų tarpusavio sąveikas. Ieškoma tokių sąveikos mechanizmų, kurie būtų realistiški ir leistų kiekybiškai atkartoti nustatytus empirinius faktus. Mūsų grupės darbai aprėpia abi socioekonominių sistemų fizikos puses.
Premijai nominuotas per 15 metų atliktas darbų korpusas. Gal galite papasakoti, kas jiems davė impulsą?
Lietuvos mokslo premijai pateiktą 15 metų darbų ciklą pradėjome tyrinėdami 1/f triukšmo pasireiškimą finansų rinkų laiko eilutėse. Prekybos finansų rinkose aktyvumui nustatyti apibendrinome mūsų kolegos ir tuometinio skyriaus vadovo prof. Broniaus Kaulakio pasiūlytą 1/f triukšmo modelį. Mano asmeninis pirmasis reikšmingesnis indėlis į mūsų grupės darbus buvo mikroskopinio modelio paieška. Tokio modelio, kuris pagrįstų makroskopinio 1/f triukšmo modelio naudojimą finansų rinkų kontekste. Vėlesniais darbais gerinome kiekybinį atitikimą tarp empirinių ir modelio generuojamų statistinių savybių. Gera atitiktis tarp modelio ir empirinių faktų tiek įgalintų geresnį rizikos valdymą, tiek leistų atsakyti į fundamentalų klausimą apie ilgos atminties prigimtį (ar tai yra tikra atmintis, ar šis stebimas reiškinys tėra netiesinių sąveikų padarinys).
Užsiimate tarpdisciplininiais sociofizikos tyrimais, tad bendradarbiavimas jums turbūt ypač svarbus? Kaip jis padeda auginti jau turimas idėjas?
Bendraujame ir dalinamės idėjomis su mokslininkais iš institucijų JAV, Jungtinėje Karalystėje, Lenkijoje. Mūsų grupės vadovas dr. V. Gontis stažavosi Bostono universitete (JAV), kur kilo idėja detaliau patyrinėti finansų rinkų kintamumo laiko eilučių grįžimo laikų skirstinius. Šie tyrimai turi potencialą atskleisti ilgos atminties reiškinio prigimtį finansų rinkose.
Aš pats kartu su Londono universiteto Birkbecko koledžo (Jungtinė Karalystė) mokslininku prof. Marku Levene pasiūlėme naują neparametrinį metodą, kuris leidžia įvertinti atitikimą tarp empirinių ir sumodeliuotų skirstinių. Taip pat stažavausi Vroclavo mokslo ir technologijos universitete (Lenkija).
Pastaruosius kelerius metus dalyvaujame Varšuvos universiteto (Lenkija) mokslininkų organizuojamuose socioekonominių sistemų fizikos seminaruose.
Ieškome bendradarbiavimo ir su kitų sričių Lietuvos mokslininkais. Prieš kelerius metus buvau tarpdisciplininės komandos, kuri vykdė LMT reikminių tyrimų projektą „Pilietinio pasipriešinimo galimybės ir prielaidos Lietuvoje“, narys. Projekto vadovė buvo prof. A. Ramonaitė. Kiti komandos nariai buvo įvairių VU fakultetų ir Baltijos pažangiųjų technologijų instituto mokslininkai. Šiuo metu rengiu bendrą publikaciją su VU Matematikos ir informatikos fakulteto mokslininkais.
Kurį iš nominuotų straipsnių pats asmeniškai laikote reikšmingiausiu?
Man reikšmingiausias atrodo straipsnis „Compartmental Voter Model“. Gaila, kad jis dar nėra plačiau pastebėtas socioekonominių sistemų fizikos srityje. Šis darbas atliepia kitą labai gerai šioje srityje žinomą darbą „Is the Voter Model a Model for Voters?“ (Fernandez-Gracia ir kt., Phys Rev Lett, 2014). Priešingai nei daugelis kitų panašių darbų, mūsiškiame visiškai atsisakoma individų nuomonės kitimo aiškinant empirinius partijos balsų dalies skirstinius. Taigi šiuo darbu siūlome idėją, kad stebima nuomonių dinamika gali būti ne nuomonių kitimo, o migracijos padarinys.
LMA premijai pateiktų darbų anotacijoje taip pat minime kitą man asmeniškai svarbų darbą – „Rizikos fizikos“ tinklaraštį (https://rf.mokslasplius.lt). Šis tinklaraštis buvo pirmasis mano kaip ką tik prie grupės prisijungusio studento darbas. Tai buvo savotiškas pažaidimas su informacinėmis technologijomis. Šį „žaidimą“ tebežaidžiu ligi šiol – tai man padeda geriau suprasti, kaip veikia konkurentų siūlomi modeliai, įsisavinti naujus metodus. Šiuo metu tinklaraštyje jau yra paskelbta per 400 įrašų. Daugiau nei 150 įrašų yra papildyti interaktyviomis programėlėmis (dažniausiai vieno ar kito socioekonominių sistemų modelio realizacija). Nors tinklaraštį rašau sau, kolegoms ir potencialiems studentams, kartais sulaukiu laiškų, klausiančių, ar galima naudoti „Rizikos fizikos“ programėles paskaitose, seminaruose ar kitokiuose pranešimuose. Smagu, tegu naudoja.